หัวหิน เป็นอำเภอที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดิมมีชื่อว่า "บ้านสมอเรียง" หรือ "บ้านแหลมหิน" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ได้ทรงสร้างวังไกลกังวลเพื่อประทับพักผ่อนในฤดูร้อน และปัจจุบันวังไกลกังวลนั้นเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน
ทุกวันนี้หัวหินมีชื่อเสียงจากการเป็นสถานที่ตากอากาศที่สามารถเที่ยวได้ใน 1 วันและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 196 กิโลเมตร หากใช้เส้นทางถนนพระรามที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมงหากโดยสารทางรถ หรือ 45 นาทีหากเดินทางโดยเครื่องบิน
ชุมชนหัวหินก่อตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจากทางตอนเหนือละทิ้งถิ่นฐานและเดินทางมาจนถึงพื้นที่ที่เป็นบริเวณใกล้กับเขาตะเกียบในปัจจุบัน แล้วได้ตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้ เพราะเห็นว่าเป็นหาดทรายที่สวยงามและแปลกกว่าที่อื่น คือมีกลุ่มหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป อีกทั้งที่ดินก็มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเกษตรและการประมง แล้วตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านสมอเรียง"
ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าชายกฤษดาภินิหาร ต้นราชสกุลกฤดากร) ได้มาสร้างตำหนักหลังใหญ่ชื่อ "แสนสำราญสุขเวศน์" ที่ด้านใต้ของหมู่หินริมทะเล (ปัจจุบันคือบริเวณที่อยู่ติดกับโรงแรมโซฟิเทลฯ) และทรงขนานนามหาดทรายบริเวณนี้เสียใหม่ว่า "หัวหิน" จนเมื่อเวลาล่วงไป ทั้งตำบลในบริเวณนี้ก็ถูกเรียกในชื่อเดียวกันว่าหัวหิน และเจริญเติบโตขยายขึ้นเป็นอำเภอหัวหินจนถึงปัจจุบัน
อำเภอหัวหินในอดีตเป็นพื้นที่เขตปกครองของส่วนหนึ่งในเมืองปราณบุรี (เมืองชั้นจัตวา) ขึ้นตรงแขวงเมืองเพชรบุรี จนกระทั่งมีการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล จึงได้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอปราณบุรี เมืองเพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี) ต่อมา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าให้รวมเอาอำเภอเมืองปราณบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอกำเนิดนพคุณ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเมืองชั้นจัตวามาก่อนเข้ารวมเป็นจังหวัดปราณบุรี และภายหลังได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหัวหิน ขึ้นกับอำเภอปราณบุรี
อำเภอหัวหิน ได้รับประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2492 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2492
อำเภอหัวหินตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
หมายเหตุ วังไกลกังวล ทรงตั้งขึ้นเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ห้ามมิให้ผู้ไม่มีกิจธุระเกี่ยวข้องเข้าชมและกระทำการใด ๆ เนื่องจากมีการขึ้นประกาศเป็นรโหฐานแต่ยังคงให้ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเข้าไปใช้พื้นที่ทะเลน้อยได้ และพระราชทานพื้นที่ในการปลูกผักปลอดสารพิษของโรงเรียนไกลกังวลได้
