วังศุโขทัย ตั้งอยู่มุมถนนขาวและถนนสามเสน เป็นวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ในครั้งนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังศุโขทัยพระราชทานเป็นของขวัญในการอภิเษกสมรสของกรมขุนสุโขทัยธรรมราชากับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ เมื่อปี พ.ศ. 2461 โดยได้รับพระราชทานนามวังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "วังศุโขไทย"
วังศุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในด้านการก่อสร้าง โดยประยุกต์ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้านรูปแบบตัวอาคารและตกแต่งด้วยศิลปะแบบไทย ประกอบด้วย ตำหนัก 3 หลัง คือ ตำหนักใหญ่ ตำหนักไม้ ตำหนักน้ำ ภายในพระตำหนักมีระเบียงทางเชื่อมระหว่างตำหนัก ซึ่งเป็นการออกแบบก่อสร้างตามอย่างตะวันตก หากแต่ใช้ไม้เป็นวัสดุแกะสลักลวดลายตามชายคาแบบไทยอย่างสวยงาม ในช่วงที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประชวร มักจะเสด็จมาพักผ่อนพระอิริยาบถที่ตำหนักน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสามเสนอยู่เป็นประจำ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขึ้นครองราชสมบัติ แล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตระยะหนึ่ง แล้วเสด็จกลับมาประทับที่วังศุโขทัยอีกครั้ง ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นประมาณปีเศษ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปประทับที่ประเทศอังกฤษ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ช่วงนั้นวังศุโขทัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และใช้เป็นสถานที่ราชการ จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แล้วจึงได้เสด็จมาประทับที่วังศุโขทัยอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2511 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ปัจจุบันวังศุโขทัยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
