วังบางขุนพรหม เป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ต้นราชสกุลบริพัตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระมารดา อยู่ในเนื้อที่ 33 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศใต้ของวังเทวะเวสม์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย
วังบางขุนพรหมนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมจัดซื้อที่ดินพระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อ พ.ศ. 2442 ใช้เป็นที่ประทับ เป็นสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาต ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายครั้ง นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่จัดงานสังสรรค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นสถานที่ให้ครูชาวต่างประเทศใช้จัดสอนวิชาต่าง ๆ ให้กับพระธิดาและเจ้านายฝ่ายในของวังอื่น ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีชื่อเรียกกันในสมัยนั่นว่า "บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้"
ซึ่งวังบางขุนพรหม ได้รับการยอมรับว่าเป็นวังที่ประทับของเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า ที่ถือว่าใหญ่โตที่สุด โอ่อ่าที่สุด ทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ที่ประทับ ได้รับสมัญญานามจากคนทั่วไปว่า "เจ้าฟ้าวังบางขุนพรหม" หรือ"จอมพลบางขุนพรหม"
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ย้ายออกจากวังบางขุนพรหม เสด็จฯไปประทับอยู่ที่ตำหนักประเสบัน เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย อย่างกะทันหัน และประทับอยู่ที่นั่นจนสิ้นพระชนม์
วังบางขุนพรหม ได้ใช้เป็นที่ตั้งของกรมยุวชนทหาร สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง
พ.ศ. 2488 ธนาคารแห่งประเทศไทย เช่าวังบางขุนพรหมเป็นที่ทำการธนาคารจากกรมธนารักษ์ ใน พ.ศ. 2502 จึงได้จัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด โดยแลกกับบ้านมนังคศิลา ในราคา 39.185 ล้านบาท
เมื่อ พ.ศ. 2496 มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก็จัดตั้งสำนักงาน บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด และ ทำการถ่ายทอดจากที่นี่ เมื่อ พ.ศ. 2498 เรียกว่า สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรหม ย้ายออกไปใน พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ตามลำดับ
วังบางขุนพรหม ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ ผสมผสานกับลวดลายศิลปะแบบบาร็อก ประตูวังสร้างด้วยเหล็กดัดและเสาปูนประดับลวดลายปูนปั้นที่งดงาม กึ่งกลางสนามมีน้ำพุประดับขอบบ่อด้วยรูปเงือกฝรั่งชายหญิงและสัตว์น้ำต่างๆ
